Variansinflationsfaktor mäter hur mycket beteendet (variansen) hos en oberoende variabel påverkas, eller blåses upp, av dess interaktion/korrelation med de andra oberoende variablerna. Variansinflationsfaktorer tillåter ett snabbt mått på hur mycket en variabel bidrar till standardfelet i regressionen.
Vad är formeln för variansinflationsfaktorn?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . Den återstående termen, 1 / (1 − Rj2) är VIF. Den återspeglar alla andra faktorer som påverkar osäkerheten i koefficientuppskattningarna.
Vad är en acceptabel variansinflationsfaktor?
De flesta forskningsartiklar betraktar en VIF (Variance Inflation Factor) > 10 som en indikator på multikollinearitet, men vissa väljer en mer konservativ tröskel på 5 eller till och med 2,5.
Vilket värde på VIF indikerar multikollinearitet?
The Variance Inflation Factor (VIF)
Värden på VIF som överstiger 10 anses ofta indikera multikollinearitet, men i svagare modeller kan värden över 2,5 vara en anledning till oro.
Vad är ett högt VIF-värde?
Ju högre värde, desto större korrelation har variabeln med andra variabler. Värden på mer än 4 eller 5 anses ibland vara måttliga till höga, med värden av 10 eller mer anses vara myckethög.