1 Svar. Den tidigaste referensen för autokorrelation som jag kan hitta relaterar till Udney Yule, en brittisk statistiker som bland andra anmärkningsvärda prestationer utvecklade Yule-Walker-proceduren för att approximera den partiella autokorrelationsfunktionen med hjälp av auto- korrelationsfunktion.
Vilken funktion används för autokorrelation?
Autokorrelationsfunktionen (ACF) definierar hur datapunkter i en tidsserie är relaterade, i genomsnitt, till de föregående datapunkterna (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Med andra ord mäter den signalens självlikhet över olika fördröjningstider.
Vad är formeln för autokorrelation?
Definition 1: Autokorrelationsfunktionen (ACF) vid lag k, betecknad ρk, för en stationär stokastisk process definieras som ρ k=γk/γ0 där γk=cov(y i, yi+k)för alla i. Observera att γ 0 är variansen för den stokastiska processen. Variansen för tidsserien är s0. En plot av rk mot k kallas ett korrelogram.
Vad är autokorrelationsekonometri?
Autokorrelation är en matematisk representation av graden av likhet mellan en given tidsserie och en fördröjd version av sig själv över successiva tidsintervall.
Varför beräknar vi autokorrelation?
Autokorrelation är en statistisk metod som används för tidsserieranalys. Syftet är att mäta korrelationen mellan två värden i samma datamängd vid olika tidssteg. … Om värdena i datamängden inte är slumpmässiga kan autokorrelation hjälpa analytikern att välja en lämplig tidsseriemodell.
