2: Autokorrelationsfunktionen för en slumpmässig WSS-process är en jämn funktion; det vill säga RXX(τ)=RXX(–τ) . Denna egenskap kan lätt fastställas från definitionen av autokorrelation. Observera att RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Eftersom x(t) är WSS, är detta uttryck detsamma för alla värden på t.
Vilken process WSS?
En slumpmässig process kallas stationär med svag avkänning eller stationär med bred avkänning (WSS) om dess medelfunktion och dess korrelationsfunktion inte ändras genom tidsförskjutningar.
Vad är autokorrelation i slumpmässig process?
Introduktion till slumpmässiga processer
I princip definierar autokorrelationsfunktionen hur mycket en signal liknar en tidsförskjuten version av sig själv . En slumpmässig process X(t) kallas en andra ordningens process om E[X2(t)] < ∞ för varje t ∈ T.
Vad är autokorrelation i stokastisk process?
Om X och Y representerar samma stokastiska CT-process så blir korrelationsfunktionen specialfallet som kallas autokorrelation. R.
Är Gaussisk process WSS eller SSS?
om processen är gemensamt gaussisk WSS och SSS. om processen är vitt gaussiskt brus process WSS och SSS med medelvärde=0 och R(τ)=K(τ).