I tidsserieanalys ger den partiella autokorrelationsfunktionen den partiella korrelationen av en stationär tidsserie med sina egna fördröjda värden, regresserade värdena för tidsserien vid alla kortare fördröjningar. Den står i kontrast till autokorrelationsfunktionen, som inte styr för andra fördröjningar.
Vad är skillnaden mellan autokorrelation och partiell autokorrelation?
Autokorrelation mellan X och Z tar hänsyn till alla förändringar i X oavsett om de kommer från Z direkt eller genom Y. Partiell autokorrelation tar bort den indirekta påverkan av Z på X som kommer genom Y.
Vad är partiell autokorrelation i ekonometri?
En partiell autokorrelation är en sammanfattning av sambandet mellan en observation i en tidsserie med observationer vid tidigare tidssteg med relationerna mellan mellanliggande observationer borttagna.
Vad är partiell autokorrelationsplot?
Plots för partiella autokorrelationer (Box och Jenkins, s. 64-65, 1970) är ett vanligt använt verktyg för modellidentifiering i Box-Jenkins-modeller. Den partiella autokorrelationen vid fördröjning k är autokorrelationen mellan X_t och X_{t-k} som inte beaktas av fördröjningar 1 till k-1.
Vad är skillnaden mellan ACF och PACF?
A PACF liknar en ACF förutom att varje korrelation kontrollerar för eventuell korrelation mellan observationer med kortare laglängd. Således är värdet för ACF ochPACF vid den första fördröjningen är desamma eftersom båda mäter korrelationen mellan datapunkter vid tidpunkt t med datapunkter vid tidpunkt t − 1.