Så vad anses vara en bra Sharpe-kvot som indikerar en hög grad av förväntad avkastning för en relativt låg risk? Vanligtvis anses varje Sharpe-kvot större än 1,0 godtagbart till gott av investerare. Ett förhållande högre än 2,0 bedöms som mycket bra. Ett förhållande på 3,0 eller högre anses vara utmärkt.
Vad betyder ett Sharpe-förhållande på 0,5?
Som en tumregel är ett Sharpe-förhållande över 0,5 marknadsslående prestanda om det uppnås på lång sikt. Ett förhållande på 1 är utmärkt och svårt att uppnå under långa tidsperioder. Ett förhållande på 0,2-0,3 är i linje med den bredare marknaden.
Vad är ett bra eller dåligt Sharpe-förhållande?
A Sharpe-förhållande på 1,0 anses vara acceptabelt. Ett Sharpe-förhållande på 2,0 anses vara mycket bra. Ett Sharpe-förhållande på 3,0 anses vara utmärkt. Ett Sharpe-förhållande på mindre än 1,0 anses vara dåligt.
Vad säger Sharpe-kvoten dig?
Sharpe-kvoten justerar en portföljs tidigare resultat - eller förväntade framtida prestanda - för den överrisk som investeraren tog. En hög Sharpe-kvot är bra i jämförelse med liknande portföljer eller fonder med lägre avkastning.
Vad indikerar hög Sharpe-kvot?
Sharpe-kvoten använder standardavvikelse för att mäta en fonds riskjusterade avkastning. Ju högre en fonds Sharpe-kvot,, desto bättre har fondens avkastning varit i förhållande till den risk den har tagit. … Desto högreen fonds Sharpe-kvot, desto bättre har dess avkastning varit i förhållande till den investeringsrisk den har tagit.
