A Bermuda Swaption är ett slags alternativ på en ränteswap som endast kan utnyttjas på förutbestämda datum-ofta en dag varje månad. Detta gör det möjligt för storskaliga investerare att ha ett alternativ som låter dem ändra från fast till rörlig ränta enligt ett fastställt schema.
Vad är receiver swaption?
En mottagarswaption är motsatsen, dvs köparen har möjlighet att ingå ett swapkontrakt där de kommer att få den fasta räntan och betala den rörliga räntan. … Utöver dessa villkor måste köparen och säljaren också komma överens om huruvida bytesstilen ska vara bermudisk, europeisk eller amerikansk.
Hur prissätter du en Bermudaswaption?
Hitta det underliggande ränteswapvärdet vid varje slutsedel. Genomför en bakåtintroduktionsprocess iterativt rullande tillbaka från slutdatum tills värderingsdatumet når. Jämför träningsvärden med inneboende värden vid varje träningsdatum. Värdet på värderingsdatumet är priset på Bermudan-swaptionen.
Vad är en ränteswaption?
An ränteswaption ger dig rätten (men utan skyldighet), som låntagare av betydande medel, att ingå en ränteswap till en överenskommen räntesats på ett bestämt datum i framtid. …
Vad är det vid pengabytet?
Det står för by-the-money swaption; en swaption (swapoption) i som lösenpriset för optionen och terminskursen (ibytet) är lika med. … Optionens innehavare har rätt att ingå en ränteswap under loppet av dess livslängd inklusive förfallodag eller först vid förfallodagen.
