R-kvadrat ska exakt återspegla procentandelen av den beroende variabelvariationen som den linjära modellen förklarar. Ditt R2 får inte vara högre eller lägre än detta värde.
Vad är ett bra R-kvadratvärde?
I andra fält kan standarderna för en bra R-kvadratavläsning vara mycket högre, till exempel 0.9 eller högre. Inom finans skulle en R-kvadrat över 0,7 i allmänhet ses som en hög korrelationsnivå, medan ett mått under 0,4 skulle visa en låg korrelation.
Är det bättre för R-kvadrat att vara hög eller låg?
Den vanligaste tolkningen av r-kvadrat är hur väl regressionsmodellen passar de observerade data. Till exempel avslöjar en r-kvadrat på 60 % att 60 % av data passar regressionsmodellen. I allmänhet indikerar en högre r-kvadrat en bättre passform för modellen.
Hur låg bör R-kvadrat vara?
- om R-kvadratvärde 0,3 < r < 0,5 detta värde anses generellt vara en svag eller låg effektstorlek, - om R-kvadratvärde 0,5 < r 0,7 detta värde anses allmänt vara stark effektstorlek, Ref: Källa: Moore, D. S., Notz, W.
Varför är R-kvadrat så lågt?
Ett lågt R-kvadratvärde indikerar att din oberoende variabel inte förklarar så mycket i variationen av din beroende variabel - oavsett variabelns signifikans, detta visar dig att den identifierade oberoende variabeln, även ombetydande, står inte för mycket av medelvärdet av din …