Covariance är ett statistiskt verktyg som används för att bestämma sambandet mellan rörelsen mellan två tillgångspriser. När två aktier tenderar att röra sig tillsammans, ses de ha en positiv kovarians; när de rör sig omvänt är kovariansen negativ.
Var används kovarians?
Covarians används i portföljteorin för att bestämma vilka tillgångar som ska inkluderas i portföljen. Kovarians är ett statistiskt mått på riktningsförhållandet mellan två tillgångspriser. Modern portföljteori använder detta statistiska mått för att minska den totala risken för en portfölj.
Ska jag använda kovarians eller korrelation?
Förenklat uttryckt bör du använda kovariansmatrisen när variablerna är på liknande skalor och korrelationsmatrisen när variablernas skalor skiljer sig åt.
Vad används samvariationsprov för?
Samplets kovarians är användbart för att bedöma tillförlitligheten av urvalet betyder som estimatorer och är också användbar som en uppskattning av populationens kovariansmatris.
Vad är samvariation med exempel?
Kovarians är ett mått på hur mycket två slumpvariabler varierar tillsammans. Det liknar varians, men där varians talar om hur en enskild variabel varierar, berättar kovarians hur två variabler varierar tillsammans.
